交易者工作站配置网研会记录

概述

不同的交易者有不同的需求。因此IB的交易者工作站SM(TWS)设计了可供您自定义的TWS组件,以求适应您的交易风格。

TWS Configuration

您第一次启用交易者工作站时,平台将以基于标签的单个界面打开。您可旋转魔方预设的工作空间或标准模式TWS表格形式的布局。TWS 961及以后的版本推出了布局图书馆,提供22种全新的布局设计供您选择。

  • 魔方 – 预先配置的工作空间,不同窗口之间通过颜色连接,操作直观,拿来即可使用。
  • 标准模式TWS – 针对复杂定单和TWS老用户的电子表格式界面。报价监控标签以电子表格的形式显示报价和定单。
  • 布局图书馆 – 可使用“+”标签找到可添加至您的工作空间的22种全新布局,或解锁后自定义。
  • 创建新的自定义布局 - 将您最常用的工具组合成自定义布局。

默认布局包含了您开始交易所需的基本功能。您可使用该布局,或解锁后编辑,使其适合您的偏好。如有需要,您可随时向布局中添加新项目或重新组合布局窗口。

每个工作组、窗口或面板都可自定义,因此您可选择要显示的内容。您可添加、移除工具或缩放工具窗口的大小。使用窗口组连接图标可将各类工具与您选定的产品相连。

点击界面底部的标签即可在各布局间轻松地切换。

TWS Configuration Add a Tab

全局配置

每个TWS页面或工具都有配置设置,可供您进行自定义。

全局配置窗口可从文件>全局配置或任何配置扳手图标打开。在这里,您可集中定义自己的偏好设置。左侧导航面板显示了TWS平台通用的组件,且包含可向下展开的类别,供您对每个工具进行单独配置。

每个窗口的标题栏中可找到扳手图标,查看每个工具/窗口可进行的配置。这种灵活性使您得以根据自己的交易需求自定义工作空间。


TWS配置全局配置

显示

要自定义基本显示设置,请点击“+”以展开类别选项。消息图标将提供悬停的工具提示。

  • 设置 – 供您勾选您想要启用的功能。例如,期权交易者可能想针对价内状态启用背景阴影。您还可以让TWS在合约描述中将指定组合策略显示在第一个。
  • 风格 – 可供您添加网格线、设置字体颜色或者甚至更改平台的色调——深色、浅色或经典。
  • 产品代码行 – 可供您进行以下设置:
    • 使用背景阴影突出显示当前交易日的高价或低价。
    • 有期权的股票以粗体显示,或
    • 设置常用交易所分组,移除常用交易所的重复数据,从而清理您的交易页面。
    • 指定债券报价的格式或者指定是否想查看低至1/10个pip的高精确度外汇报价。
  • 工具栏 – 标准模式TWS的用户可能注意到菜单和工具栏都不见了。但其实所有的功能仍然在该精简后的系统中。您可试着使用右键点击菜单。或者也可以通过在文件>全局配置>显示>工具栏中取消勾选“简化菜单和工具栏”切换回原有视图。

恢复设置

每次退出TWS时,对TWS设置做出的任何更改默认都会自动保存到您的电脑。因此,下次登录时,所有的配置更改、添加的代码或是打开的组块都会以与您上次退出时相同的方式呈现。

TWS会根据用户ID自动将配置选择保存在一个设置文件中,设置文件位于:

  • C:/Jts(Windows电脑)或/Users/ JTS(MAC)。

如果您不小心做出了改动,或者不知道如何撤销更改 – 选择文件 > 布局/恢复设置命令便可快速恢复至先前保存的配置。

  • TWS会保存前一周每天的设置,因此您可恢复之前交易时段的交易页面和代码。选择周一至周五任一设置文件(如tws.Mon.xml)可恢复该交易时段的设置。

魔方和布局图书馆

魔方工作空间和布局图书馆提供了一系列可互换的窗口,可供您自由添加、移除这些独立组块并调整其大小、对其进行重新配置和重新布局。


TWS 配置

布局编辑器

在预编排的工作空间窗口上方是一个工具栏,其中包含适用于整个工作组的图标 – 如配置扳手,扩大到全屏、放大/缩小字体以及锁定/解锁布局编辑器。

  • 默认情况下每个工作空间被“锁定”为一个整体组合单元,这样可避免您不小心关闭某些窗口。
  • 点击新窗口按钮,您可轻松打开其他TWS功能,这些功能将被置于所选TWS布局的顶层。提示:使用图钉图标可使新窗口始终位于顶层。
  • 如果您想重新安排窗口、调整窗口大小甚至添加或移除窗口,请点击布局锁定图标来解锁工作空间。工作空间出现绿色轮廓表示您处于布局编辑模式。拖动边框可调整窗口大小。拖动标题栏可改变窗口在工作组中的位置。拖动并将窗口的边缘贴合在一起。满意后,点击“锁定”图标退出布局编辑模式。
  • 创建自定义布局 – 使用"+"标签创建并命名新的标签,您通过“新窗口”按钮在该标签下可添加、缩放及组合您最常用的工具。选择需要的功能,拖拽边框并调整大小使其适合工作空间的大小。完成后记得锁定布局。

单个的窗口都包含一个配置扳手图标,可用于设置该窗口的功能。例如,监控窗口的配置扳手会显示所有可用的市场数据区域。新闻窗口配置扳手可供您筛选单个新闻报送,指定主题或筛选产品、投资组合或自选列表相关的标题。

监控新闻窗口还可供您在窗口中添加更多标签。点击“+”标签并从多种格式中进行选择。或者可添加社会舆情新闻标签并针对您自选列表或投资组合中的特定代码进行配置。


顾问通过魔方模式交易


TWS Configuration

顾问及其他多账户类型的客户可使用魔方工作空间的所有交易和股票分配功能。顾问账户的魔方定单输入窗口在下达定单时可指定适用的账户组分配配置文件


TWS Configuration

您还可以使用配置扳手向定单输入窗口添加分配方法区域。

有关创建交易前分配配置文件和设置账户组的更多信息,请参见TWS用户指南


标准模式TWS


TWS Configuration

标准模式TWS电子表格标签在报价行显示扩展的报价详情以及头寸与盈亏区域。可通过配置扳手添加市场数据。


定单输入

魔方界面单独的定单输入窗口不同,标准模式TWS使用买/卖价处的快速点击定单输入。通过报价监控表格可创建及管理多个定单。

  • 快速点击定单输入采用贯穿整个标准模式TWS界面的自定义预先设置。您可通过左键点击交互式报价行的买价卖价快速创建定单。定单行随即会直接出现在市场数据行的下方,定单数据为默认值,在传递前可进行修改。未完成的定单将显示在待定标签页,位于该代码交互式数据行的正下方。
  • 要快速创建定单,在交互式报价行左键点击买价可创建卖单,左键点击卖价可创建买单。
  • 定单行将直接显示在市场数据行下方,预填的默认定单数据在提交定单前可进行修改。未完成的定单将显示在待定标签页中该代码市场数据行的正下方 – 在待定标签页,您可以看到所有未完成的定单。
  • 每个标签页顶端的双列数据栏分别对应市场数据和定单行区域。
  • 右键点击数据栏标头可轻松添加或移除区域。
  • 除添加报价监控之外,还可从“+”标签页中列出的布局中选择预设的布局 – 如一篮子交易者、高级市场扫描仪等等。

TWS Configuration
  • 左键点击数据栏标头可对数据栏进行排序。第一下点击为升序,第二下为降序,第三下则回到最初的排序方式。
    • 投资组合标签 - 在魔方或标准模式TWS中左键点击合约栏标头可循环切换“分组方式”,包括按资产类别、按到期日和按字母顺序排列等等。右键点击数据栏标头可查看不同的“分组方式”选择。
  • 右键点击空白行创建组标题行来帮助您在单个报价监控面板中将代码归入不同分组。如果您选择按标题自动排序,标题将是分组保持在一起。
    • 如果您将标题拖动到自选列表或另一个交易页面,标题下的所有代码都将被一起拖动。
    • 此外,几个盈亏数据栏,包括市值、盈亏、已实现盈亏以及未实现盈亏栏将会计算一个分组内所有头寸的总和数据并显示在标题行中。
  • 快捷键 – 使用Ctrl+H可查看快捷键列表或创建/自定义您自己的快捷键。
  • 悬停帮助 – 将鼠标停在交易平台的任何图标上可在工具提示中查看详细的描述。

定单预设

定单预设可供您按资产类别或特定产品代码创建多项命名定单策略,从而可扩展默认定单设置的应用。这一功能可通过自定义您最为经常使用的定单价值来提升交易速度,节省时间。右键点击任意代码行并选择配置定单预设。或通过全局配置 > 预设进行访问。

发起交易时,定单行会自动根据预设数据进行填充。因此,您面对的不再是空白的定单行,各定单区域都会显示默认数据,您只需在传递交易前稍作修改即可。

定单预设分三个层级。

  • 顶层预设带有皇冠图标,包含适用所有资产类别所有定单类型的设置。顶层的设置可针对特定资产类别或特定代码进行更改。
  • 产品类型层级 – 一个资产类别中的所有代码都将使用活跃的预设(用绿点标明),可供您创建不同的股票预设和独立的期权、期货或外汇预设值。当选中某产品类型的代码时,该产品类型的预设将自动填充定单行。
  • 代码层级 – 确定的值、抵消和策略将填充该代码每个定单的定单行。

每个子层级都会承继上一层级预设的设置和默认值。在TWS中创建定单时您便会注意到这一点。定单行将填充一个基于当前买/卖价的1张合约或100股的日内限价定单。

为股票、期货或外汇交易设定单独的默认值,首先要选择产品类型。


初级定单区域

在针对特定资产类别创建定单时,您所设的值将会预先填充。预先填充的值可根据每个定单情况进行修改。

  • 初级定单部分选择要用作定单默认的值。
  • 所输入的为买单值并将翻转给卖单。
  • 因TWS使用活跃市场报价,您还可指定一个抵消值,例如可使用-0.02抵消以比当前卖价低2美分的价格创建一个限价单。
  • 输入负数值以采用负值抵消
  • 抵消的设置可采用实际金额、百分比或最小价位。

TWS Configuration

产品类型层级

可在产品类型层级设置默认值来为单个资产类别创建单独的策略。...绿点表示适用该产品类型下所有代码的活跃定单默认设置

时间设置 – 为您的交易设置生效时间。有些期货合约实际会24小时交易,要参与交易,请选择允许定单在常规交易时间以外激活

尺寸 – 设定合约、股份的数量,或指定一个金额。

使用左侧面板中的预设按钮创建新的策略。

  • 各区域为上下文敏感内容,并会根据您的选择激活或变成灰色

TWS Configuration

沿用设置

每当您在较高层级预设中做出可应用于子层级策略的更改时,都会出现沿用设置框。如果您选择确认 – 您做出的更改将应用到所有已选的子层级预设。如果您不想将更改应用到您所有的现有策略,请选择忽略

举例:顶层预设使用$1.00美元限价以及目标定单 – 那么在创建定单时并附加括号时,目标获利限价为母定单向上$1美元,且保护性止损价为母定单限价向下$1美元。在产品类型层级创建的预设将“承继”这些设置,并且可单个地进行更改。


预防设置

定单预设页面的这一部分在尺寸限制和总价值限制区域包含了系统默认限制。

  • 系统设定的尺寸限制为默认尺寸 x 5。
  • 系统设定的总价值限制为100,000美元或等值。

当交易的值超出这些限制时,您会收到一条警告,提醒您在传递定单前对定单进行检查确认。这一设置可帮助防止输错的定单值。您可以忽略该警告并传递定单,或者您也可以设置自己的预防限制或在上述区域输入0使该功能禁用。

请注意,尽管您可以绕开这些预防设置,但如果定单价格偏离全国最佳买卖报价(NBBO)太多(目前股票为10%;期权为20%),IB会拒绝您的交易。


应用预设策略

创建多个策略后,您可在生成定单行之前从标准模式TWS电子表格互动式报价行的预设区域选择不同的已命名策略。

  • 在报价监控器中,自定义数据栏布局以将预设栏添加至交易窗口。
  • 然后,在创建定单行之前,点击预设区域并从您为当前正在交易的工具所命名的策略中进行选择。

优化交易工具

TWS Configuration

交易者工作站可让您更好地掌控自己的工作空间,其优化的定单输入模块旨在满足特定交易需求 – 如期权、外汇、价差、算法等等。每个功能组块的配置扳手可为您提供更多选择。

通过在网站上依次选择交易 | 桌面交易 | 交易工具可以查看TWS平台上所有优化功能的描述详情。