利息和融券

计算在盈透证券借入股票的费用成本

在IBKR卖空股票和债券的每日成本/收益需考虑两个因素:

  • 借入费用
  • IBKR支付给您的卖空收益利息

卖空100股AAPL

股票借入费用

TWS会显示AAPL的以下数据。费率*栏反映了账户将被收取且会显示在账户报表中的借入费用。

*TWS费率在日内仅具有参考性,在交易执行和结算之间可能会随市场情况变化而改变。


报表

起息日

费率会回溯一天显示。上方报表截至2017年6月21日,起息日为2017年6月20日。这就意味着2017年6月20日持有股票至市场收盘缴纳了费用。

价格

这是用以计算利息的现金抵押标志。了解抵押标志及其计算方法的更多信息,请参见该页面:卖空 > 抵押

价值

抵押现金价值。

费率(%)

账户被收取的年化百分比借入费用。

借入费用

账户于2017年6月20日借入AAPL将被收取的现金金额。


卖空收益利息

IBKR根据下方表格就卖空收益支付利息,按账户的总空头余额进行计算。

对于一个空头余额为$5,000,000美元的账户,IBKR要支付的卖空收益利率为0.628%(假设基准利率为1.16%),为各等级的加权平均值。

加权平均利率可通过此处的计算器进行计算。


净成本

一个空头余额为$5,000,000美元的账户卖空AAPL的净成本/收益利率为贷记0.378%,或每天$0.15美元,如下表所述:


卖空100股SNAP

TWS显示费率为50.19%


报表


净成本

将$5,000,000美元余额的加权平均卖空收益利息(与上方的AAPL例子类似)0.628%考虑进来,净借入成本/收益为-49.56%,或每天借记$2.48美元。




对卖空收益现金余额向您支付的利息查看举例

将利息记入多头结算现金余额或空头股票抵押价值时,仅净资产价值大于100,000美元的账户可以接收多头结算现金余额利息。


计算混合利率

BM = 基准利率
币种 等级 支付的利率
美元 0 - 100,000 0%
100,000.01 - 1,000,000 0.94% (BM - 1.25%)
1,000,000.01 - 3,000,000 1.69% (BM - 0.5%)
3,000,000.01 + 1.94% (BM - 0.25%)
澳元 0 - 140,000 0%
140,000.01 + 0% (BM - 2.25%)
加元 0 - 140,000 0%
140,000.01 - 1,400,000 0% (BM - 1.75%)
1,400,000.01 - 3,000,000 0.257% (BM - 1.1%)
3,000,000.01 + 0.457% (BM - 0.9%)
瑞士法郎 0 - 100,000 -1.186% (BM - 0.25%)
100,000.01 + -3.186% (BM - 2.25%)
欧元 0 - 100,000 -0.823% (BM - 0.25%)
100,000.01+ -2.823% (BM - 2.25%)
英镑 0 - 80,000 0%
80,000.01+ 0% (BM - 2.25%)
港币 0 - 780,000 0%
780,000.01 0% (BM - 2.25%)
墨西哥比索 0 - 1,900,000 0%
1,900,000.01+ 0% (BM - 4%)
瑞典克朗 0 - 850,000 -0.82% (BM - 0.25%)
850,000.01+ -2.82% (BM - 2.25%)
披露
  • 需要特殊考虑的股票头寸(如难以借入的产品)借入成本通常比普通可用股票要高。这类额外成本会以较低空头股票贷方利息的形式转嫁。请注意,如果借入成本超过所得利息,则会导致净借记空头股票贷方利息。为了查看特定股票的参考性空头股票利率,IBKR建议客户使用位于账户管理支持 > 工具菜单下的可抛空股票工具