TWS发行要点

IB风险漫游SM新增波动率产品标签

IB风险漫游中新增了“波动率产品”标签。该标签只显示基于波动率的产品,包括:

  • 基于主流波动率指数的衍生品,其中指数以股票或指数为底层标的。这些产品也会在“股票”标签中显示,但只会显示股票Vega贡献率,该值是根据波动率产品的Delta值换算得出的。(波动率指数的Delta风险与底层标的Vega风险的关系为:Vega(底层标的) = Delta(波动率指数衍生品) x (波动率指数的特定比例系数)。
  • 由具有波动率指数风险的产品构成的投资组合构成的ETF/ETN基金。同样地,波动率产品的Delta值将被换算成Vega,在“股票”标签上显示。假设基金对某些波动率指数的敏感度保持不变,其Delta可通过以下公式换算成底层标的的Vega:Vega(底层标的) = (基金价格的)Delta x (基金价格相对于波动率指数的敏感度) x (波动率指数的特定比例系数)。

我们默认的beta计算方法显示,ETF/ETN基金的价格相对于波动率指数的敏感度基本保持稳定,但某些用户可能希望表达与历史数据不同的观点。要自定义敏感度,右击报告中的合约,然后选择追踪器/测量...,然后输入用户定义的值,用于替代历史预测值。

要显示该标签,从“新窗口”下拉列表中打开风险漫游,然后在查看菜单下选择波动率产品标签。您需关闭并重新打开风险漫游方可使该变动生效。

要了解有关波动率产品标签及其数据的更多信息,请见TWS用户指南。



Risk Navigator

除新增的波动率产品标签外,我们还对风险漫游做了几项其它优化:

  • 我们为报告添加了“到期时间(日历天数)”栏。要为报告添加该栏,在指标菜单下选择合约风险,然后选择“到期时间(日历天数)”。
  • 现在,我们会在标题旁的产品标签上显示(类别相关的)未平仓头寸数量。

IBot学习您的用词习惯

我们继续使IBot变得更智能。当您的询问内容存在歧义时,IBot会让您从几个选项中进行选择。系统会记住您的选择,然后利用该信息优化IBot的理解能力。

可编辑的定单数量区域

您可在两个区域内查看及编辑定单数量。“总数量”区域总是会显示定单的原始尺寸,“数量”区域则会随着定单成交而更新,以反映尚未成交的股票数量。“数量”区域即“未成交数量”。除了这些可编辑的区域,只读的“已成交数量”区域则显示已经成交的股票数量(数量 + 已成交数量 = 总数量)。

默认情况下,您可编辑“(未成交)数量”区域。要编辑“总数量”区域的数值,在“全局配置”中找到定单,点击设置,然后勾选“允许编辑总数量”。您也可取消勾选“允许编辑未成交数量”,但您无法同时禁用两个数量编辑区域。